Modulus Brazil

As Rede neural é o próximo passo em análise técnica, e a Modulus já está preparando um produto para o mercado brasileiro com o uso desta tecnologia. 

Para entender melhor, precisaremos discutir sobre indicadores "Leading" versus indicadores "Lagging", e depois montamos um indicador principal da rede neural usando a tecnologia da Modulus.  

Primeiro precisamos esclarecer o que realmente é um indicador "lagging". A maioria dos indicadores técnicos são considerados indicadores "lagging". Por exemplo, MACD, IFR, médias móveis, etc. são todos "lagging". Entendemos como "lagging" indicadores que trabalham melhor quando os preços seguem uma tendência forte, mas na realidade o último valor de um indicador técnico de "lagging" não nos mostra mudanças que ocorrerão no preço nos períodos futuros. Ou seja, estes indicadores nos dizem somente o que está acontecendo com o preço ou o que aconteceu no passado e não o que os preços farão no futuro. Por outro lado nós temos os indicadores “leading”, tais como o reconhecimento de padrões, as redes neurais, outros tipos de filtros adaptáveis e assim por diante. Os indicadores principais processam preços atuais e históricos, outros indicadores, volume, e análise correlacionando com outros mercados, para predizer o preço futuro, ou tão importante quanto, para predizer a probabilidade e o valor de uma mudança do preço em um ou outro sentido dentro de um determinado frame de tempo.  

Há muitos projetos para produzir um indicador principal usando redes neurais, aqui vamos citar como exemplo um back-testing simples montado com um indicador principal criado usando a rede neural. 

O que o sistema fará é construir um indicador principal da rede neural que faça testes em seu indicador lagging favorito e o transforme em algo realmente útil… um sistema de reconhecimento de padrões usando indicadores técnicos lagging. 

Mas espere! Eu não havia dito que os indicadores lagging não fazem nenhuma previsão dos preços futuros? Não! Eu disse, “o último valor de um indicador técnico lagging não adverte de mudanças que ocorrerão no preço”. Mas podemos saber, por exemplo, quais padrões podem ser encontrados em diversos períodos de um indicador técnico lagging que tenha uma influência no preço futuro? Pode uma rede neural usar um indicador popular lagging para predizer mudanças no preço?  

Você pode se espantar com o que rede neural pode fazer sob as circunstâncias certas!  

Primeiramente, nossa rede neural pode trabalhar desse modo: Você insere diversas amostras de dados (histórico de seu indicador lagging e preço de fechamento de diversos períodos, por exemplo), e então você configura a rede neural (por exemplo, os n-períodos do preço no futuro). Resta ainda fazer isto repetidamente por centenas ou ainda milhares de amostras históricas e a rede neural começa eventualmente a "aprender" o que está acontecendo. Isto lhe coloca em contato com qualquer movimento não-linear que está acontecendo mesmo se não for visível a você, o trader.  

Uma rede neural é também um sistema "lixo/entra - lixo/sai". Se você inserir informação irrelevante na rede neural, o sistema irá gerar operações com prejuízos consistentes. Assim a primeira etapa é escolher um indicador técnico para a entrada da rede neural. É necessário também experimentar mudando os parâmetros como o campo da fonte (o ultimo preço, o preço de abertura, o volume ou você poderia até calcular seu indicador baseado em um outro indicador).

Você pode também experimentar com os ajustes avançados mudando as propriedades da rede neural, existem ali diversos argumentos, o argumento mais importante é o sexto, porcentagem de teste da "saída de dados". Se você escolher 50%, a rede neural usará 50% de seus dados para o TREINAMENTO, e 50% restante será a SAÍDA DE DADOS, os resultados preditos reais. Pode agora fazer o back-testing livremente com estes dados. Se você tiver pouco volume de dados (<1000 registros), use uma porcentagem maior para o treinamento. Naturalmente isto significa que você terá um resultado menor para o back-testing, mas os resultados serão muito melhores, e também possivelmente não estatisticamente significativos.

Não importa qual o tipo de indicador técnico lagging você usa, a saída da rede neural oscila geralmente entre - 1 e 1. A interpretação mais comum é comprar quando o valor recua de uma elevação, e vender quando o valor recua de um ponto baixo.

O Neural Trader™ é uma Artificial Neural Network (ANN), ou Rede Neural Artificial, que simula as partes básicas de um cérebro biológico. Você pode treinar uma rede neural com informação sobre como operar um Mercado, e a rede neural irá procurar prever o Mercado baseado no que ela aprendeu a partir dos dados fornecidos por você. Como informado acima, o Neural Trader™ usa nosso algoritmo proprietário de treinamento de rede neural que foi especialmente criado para o desenvolvimento de um trading system.

Nossos produtos podem ser customizados para oferecer indicadores técnicos exclusivos baseado em suas fórmulas, botões e menus podem ser adicionados ou removidos, novas janelas inseridas, novas funções e assim por diante. Nossos desenvolvedores são especializados tanto em VB.NET quanto C++. Toda nossa equipe de desenvolvimento detém mestrado em ciências da computação e cada desenvolvedor também é profundo conhecedor de aplicações financeiras. Desenvolvemos aplicações on demand inteiras para clientes ou ainda ferramentas para complementar as plataformas dos vendors.

Entre em contato conosco e nos apresente sua necessidade.