Estratégia em gráficos diários // Modulus Brazil

i-Stocks

Melhor estratégia e gerenciamento de carteira

O conceito de Back-Testing, amplamente usado nos Estados Unidos há anos, consiste em aplicar um estudo de análise técnica no histórico de um ativo para testar como este se comporta, e procurar por estratégias que combinem a melhor performance com menor risco. A tendência é a ação repetir o comportamento estatístico, então configura-se uma estratégia para operar esta ação de acordo com o estudo de seu histórico.

Por mais prático que seja, com o back-testing é necessário testar uma estratégia por vez, até chegar em uma que seja satisfatória. Em muitos casos isto pode levar tempo, o ativo mais precioso do trader!

Por isso a Modulus desenvolveu o i-Stocks que aplica, automaticamente, diversas estratégias em um ativo e mostra rapidamente a melhor! O inverso também pode ser feito. Escolhida uma estratégia, aplicada em todas as ações, descobre-se novos ativos a investir!

Isto só é possível com os algoritmos exclusivos desenvolvidos pela Modulus, que conseguem processar volumes imensos de dados por segundo.

Indicadores técnicos a seu favor

Você sabe usar um indicador de análise ténica? Agora sabe! Mas qual usar?

O software aplica automaticamente todos os indicadores e mostra os que apresentam os melhores resultados para sua escolha. Não adianta sempre usar o mesmo indicador para todos ativos, porque cada ativo responde melhor com um determinado indicador.

Melhore o desempenho do indicador

Cada indicador de análise técnica tem algumas variáveis configuráveis. Como saber qual os valores ideais para o ativo que você está operando?

O i-Stocks testa automaticamente todos os valores das variáveis e mostra o resultado em gráficos fáceis de compreender. Cada indicador é um universo!

Valor ideal de STOP

Gráficos mostram o valor ideal para colocar seu STOP, resolvendo uma grande dificuldade do investidor em encontrar um STOP que não desmonte uma posição cedo demais, incorrendo em prejuízos desnecessários. Ao mesmo tempo mantem a segurança, a função do STOP.

O i-Stocks possui 4 tipos diferentes de STOP.

Exclusiva ferramenta de Índice

Realmente esta é uma função que vai chamar sua atenção!

Esta ferramenta aplica o indicador técnico na ação escolhida e, ao mesmo tempo, em um índice. Somente é disparado o sinal de compra/venda quando, tanto a ação, quanto o índice apresentarem o mesmo sinal.

Já notou que o Ibovespa segue os movimentos do Dow Jones? Que tal operar PETR4 aplicando a análise no ibovespa ou no Dow Jones?

Esta ferramenta, ainda, testa uma lista de índices e mostra qual deles melhor influencia o ativo que esta operando.

Design Avançado de Interface

Pode-se mostrar múltiplos gráficos e janelas ao mesmo tempo. Podem ser organizados em abas ou em cascata, com interface moderna e intuitivamente customizável, seguindo o novo padrão de interface do Microsoft Windows.

As janelas podem trabalhar "docadas" ou escondidas com ajuste automático de tamanho e posição.

Seguir a estratégia

Salve uma carteira e depois acompanhe diariamente. Após atualizar as cotações basta clicar em um botão e o i-Stocks lhe diz o que fazer, enviando mensagens simples como esta:

“Compre 10 lotes de PETR4 para entrar em uma posição Comprada se o preço atingir 50,50 no fechamento de hoje. (aviso da análise técnica)”

Como usar o Software

Busca por ações ou por uma análise técnica

São duas formas de busca: "Pesquisa Ativos" e "Pesquisa AT". Nestas telas identifica-se quais ações operar e quais estudos de análise técnica apresentam melhores resultados. Com duplo clique na listagem que aparece com a busca, é montada automaticamente uma estratégia na tela "Construtor de Estratégias".

Nesta tela é possível "Testar" a estratégia e ver relatório completo de seu resultado.
No "Construtor de Estratégias" é possível testar inúmeras configurações como Stop, Índices e Variáveis da Análise Técnica até chegar em uma estratégia satisfatória, então, clique em "Salvar".
Na tela "Carteiras" o usuário seleciona algumas estratégias previamente salvas e reúne em uma carteira. Aqui é possível testar o comportamento da carteira inteira. Após montar uma combinação de estratégias satisfatória, salve a carteira.

Estes primeiros 4 passos devem ser feitos a primeira vez e revisado periodicamente.

Basta atualizar a base de dados e abrir a carteira previamente salva no painel de "Sinais". Aqui o software aplica a cotação atualizada nas estratégias desta carteira e procura por sinais de compra ou venda, gerando uma tela de instruções que informa quais operações devem ser feitas para seguir a estratégia que o usuário desenvolveu. Após, é só executar as ordens com a corretora.

Este último passo deve ser executado diariamente, e não necessita mais que 10 minutos.

Funções

Função de Busca: Melhor AT pra um determinado ativo.
O usuário escolhe uma ação e configura alguns parâmetros básicos. Em segundos, o software aplica todos os estudos de análise técnica nesta ação, mostrando relatório detalhado com todos os estudos e o resultado que teria com cada um deles. Deste modo é possível definir a melhor estratégia para determinada ação.
Função de Busca: Melhor ativo pra uma determinada AT.
Com esta função o usuário define qual a estratégia que pretende utilizar. O software aplica esta estratégia em todas as ações da base de dados, mostrando relatório completo e permitindo ao investidor descobrir empresas que podem gerar bons resultados.
Função de Busca: Melhor configuração dos parâmetros de determinada AT.
É possível testar, também, os parâmetros de um estudo. O período de dias de uma média móvel, por exemplo. Neste caso, o software testa todos os períodos e mostra um gráfico com o lucro que teria usando cada um deles, assim, rapidamente o usuário descobre como obter o melhor resultado da análise técnica.
Função de Busca: Melhor Índice, que mais influencia determinado ativo.
Esta ferramenta poderosa permite identificar no gráfico quais índices influenciam uma ação. Exemplo, o preço da Petrobrás é influenciado pelo preço do petróleo, então o software aplica a análise no índice, somente dispara sinal de compra ou venda quando tanto a ação como o índice apresentarem as condições da estratégia. É possível incluir ações como índices. Ações de alta liquidez, também influenciam o mercado.
Configuração e teste de Stops.
O usuário pode incluir alguns tipos de Stops na estratégia, testar antes o impacto do stop na estratégia, verificar no gráfico onde o mercado "dispara os stops" daquele ativo. Assim, fica sabendo exatamente onde colocar seu stop para ter melhor performance.
Cálculo de Corretagem
Em cada estratégia é contabilizado também o custo de operação. Informando o investidor com precisão sobre o real retorno do investimento.
Estratégia para Comprado e Vendido, operando no fechamento do dia, ou dia seguinte na abertura ou fechamento.
Cada estratégia opera em um período do pregão. Pensando nisso, o i-Stocks permite: montar estratégias nas posições Comprado e Vendido, ganhando com a alta e baixa do mercado; verificar o resultado em cada período – na abertura ou fechamento do dia seguinte, ou no fechamento do dia, durante o pregão. Este último confere uma vantagem excepcional, enquanto o mercado espera fechar o pregão para fazer a análise e comprar ou vender no dia seguinte, o software já prevê condições para operar antes do fechamento.
Gerencia e Testa a carteira.
O usuário pode montar uma carteira com as estratégias escolhidas e testar o resultado final da carteira toda, com relatórios detalhados.
Sinais diários em português indicando compra e venda.
Após salvar uma carteira, o usuário abre-a no painel "Sinais de Negociação". Nesta tela, o software compara cada estratégia da carteira com a cotação diária atualizada e gera as instruções de compra ou venda em português avisando, por exemplo: "Caso o preço da ação XYZ > (maior) que XX,XX então compre XXX cotas."
Gráficos de diversos tipos com AT, index e estudos.
Ferramenta gráfica completa para traçar seus próprios gráficos e visualizar os estudos.

AT usadas

Indicadores gerais - Correlation Analysis, DMI, Median Price, Price Rate of Change, Simple (qSS), Standard Deviations, Typical Price, Volume Rate of Change, Weighted Close.

Indicadores de índices - Accumulation Swing Index, Average True Range, CCI, Comparative Relative Strength, Mass Index, Money Flow Index, Negative Volume Index, On Balance Volume, Performance, Positive Volume Index, Price and Volume Trend, Relative Strength Index (RSI), Swing Index, Trade Volume Index, Williams' Accumulation / Distribution.

Indicadores de bandas – Bollinger Bands, High Low Bands, Keltner Bands, Moving Average Envelope.

Indicadores de padrões gráficos – Percentage Retracement.

Indicadores de linhas de estudos – Fibonacci Time Zones, Quadrant Lines, Speed Resistance Lines, Tirone Levels.

Inidcadores de regressão linear - Linear Regression, Time Series Forecast.

Indicadores de médias móveis - Exponential Moving Average, Simple Moving Average, Time Series Moving Average, Triangular Moving Average, Variable Moving Average, VIDYA, Weighted Moving Average, Hull Moving Average, Hull Moving Average Crossover, Moving Average Crossover.

Osciladores - Chaikin Volatility Oscillator, Chande Momentum Oscillator, Detrended Price Oscillator, Ease of Movement, MACD, Momentum, Price Oscillator, Stochastic Oscillator, TRIX, Ultimate Oscillator, Vertical Horizontal Filter, Volume Oscillator, Williams' %R.

Funções e fórmulas - High Minus Low, Max Value, Min Value, Fletcher Combined, Japanese Candlesticks, Darvas Boxes.

Requisitos